нет нужного файла inc/news.inc
Трейдинг при выходе Nonfarm Payrolls
Многие трейдеры приходят на рынок за прибылью, но лишь единицы действительно зарабатывают деньги. Методов анализа рынка – масса, так же как и принципов торговли. Сегодня я хотел бы рассказать Вам о собственных наблюдениях за одним из важнейших индикаторов рынка FOREX – Nonfarm payrolls (занятость вне сельскохозяйственного сектора). Пожалуй, это единственный индикатор на рынке, который стабильно создает очень мощное движение по доллару в течении 2-3 часов после выхода данных. При рассмотрении торговой тактики, я буду использовать пару GBP/USD, как основную в собственной торговле на рынке. Многие из Вас, кто торгует другими валютами, с легкостью смогут интерпретировать метод на любую другую пару. Для этого важно знать примерный средний диапазон дневной волатильности.
Суть показателя
Для того, чтобы начать работать с показателем, разберемся немного в его сущности. Итак:
Название: Nonfarm payrolls (занятость вне аграрного сектора)
Страна: США
Степень влияния: Высокая
Дата выхода: Первая пятница месяца в 16:30 (MSK) (одну неделю в году данные
выходят в 17:30 MSK, когда в США время переводится в летний диапазон на неделю
позже, чем в России)
Источник: Бюро трудовой статистики США
Суть: Важнейший индикатор рынка труда в США. Он показывает занятость населения
помимо сельскохозяйственного сектора. Данные составляются на основе опроса 400
тысяч компаний и 50 тысяч домашних хозяйств. Показатель выходит ежемесячно.
Главной его особенностью является сильная, а иногда и очень резкая реакция рынка.
Индикатор измеряется тысячами (подобно Jobless claims). Nonfarm payrolls - индикатор
запаздывающий, потому его значения могут не совсем точно показывать экономическое
состояние страны.
Механизм влияния: Основной рычаг влияния на экономику – потребительский спрос.
Если занятость в экономике будет расти, значит это создаст новый потребительский
спрос, который будет способствовать развитию производства и экспорта в стране.
Из всего этого, трейдеру стоит запомнить только самые важные элементы: 1) Индикатор
выходит в 16:30 MSK (одна неделя в году в 17:30 MSK) в первую пятницу каждого
месяца; 2) Реакция рынка на выход показателя очень мощная. Полученной информации
уже достаточно для инстинкта трейдера – на этом можно зарабатывать.
Начало работы (16:20-16:29 – здесь и далее приблизительное время)
В день, когда выходят данные, я не рекомендую вступать в торговлю до времени
выхода NFP. В такой период рынок часто совершает ложные пробои уровней или находится
в узком (35-50 пунктов) канале. Весь торговый потенциал должен быть задействован
с 16:30.
Итак, за 5-10 минут до выхода показателя начинаем выставлять ордера в торговом
терминале. Поскольку NFP предсказать очень сложно, а реакция рынка на индикатор
еще более непрогнозируемая, стоит выставить ордера в обе стороны. Если у Вас
имеется открытая позиция перед NFP, ее лучше закрыть как можно выгоднее для
себя.
Опыт подсказывает, что рывок рынка в первую минуту данных может быть в одну
сторону, после чего идет резкое движение в обратную сторону. Для этого рынку
нужно всего несколько минут. Чтобы избежать ложного срабатывания ордера, выставим
ордера за 35 пунктов от текущего уровня цены (рис.1):
Рис.1 Выставление ордеров
Ордера выставлены. Теперь нам стоит позаботиться о стопах. Уровень стопа по ордеру обычно я ставлю порядка 20-30 пунктов (в зависимости от ситуации). Важно – стопы нужно выставить вместе с ценой пробоя ордера (на случай, если у брокера упадет связь или еще что-то непредвиденное).
Выход данных (16:30 – 16:31)
После того, как вышли данные, рынок резко рванет вверх или вниз. Успокойте себя, сдержите эмоции и трезво смотрите на экран монитора. Один из ваших ордеров сработает, другой останется активным. Если вы имеете текущую прибыль более 25-30 пунктов, я рекомендую немедленно выставить стоп в ноль. Вы также можете постепенно поджимать стоп – сначала 20, потом 15 и так далее (я очень часто пользуюсь такой методикой). Теперь Вы должны очень внимательно отработать последующие 20-25 минут данных – именно по этому отрезку времени можно судить о целенаправленности рынка.
Первая возможная фиксация прибыли (16:45-17:05)
Цена вышла в одну из сторон и зависла на 10-15 минут на одном уровне (под зависанием
я понимаю движение в диапазоне 15 пунктов без дальнейшего продвижения). В такой
ситуации Вы должны немедленно фиксировать имеющуюся прибыль (она может быть
от 10 до 50 пунктов), для того, чтобы подготовится к разводу рынка. Именно зависание
цены очень часто говорит о том, что настроение рынка меняется (дело в том, что
вместе с NFP в 16:30 выходят данные по безработице, среднему часовому доходу,
и эти данные могут проявить свое действие уже после выхода NFP).
Данные по NFP от 1 апреля 2005 года идеально подходят под модель рыночного разворота,
поэтому я буду использовать графики последнего выхода (график минутный линейного
формата – рекомендую всем при четком отслеживании импульсного движения) (рис.2):
Рис.2 Первая возможная фиксация (время указано на 1 час больше)
Возможная первая фиксация прибыли в 17:00 неслучайна. Дело в том, что в 17:00 открываются торги в Чикаго и в рынок входит вся Америка.
Подготовка к повторному входу в рынок (16:45-17:05)
Итак, мы зафиксировали часть прибыли и теперь нужно решить, что делать дальше.
У нас есть два принципиально разных варианта действий – работать в сторону сработавшего
ордера или ожидать развода рынка и двигаться вместе с ним. Снова работаем ордерами
в обе стороны.
Сразу же после фиксации выставляем два ордера – первый ордер в сторону вашего
последнего трейда (цена пробоя ордера должна быть на 10 пунктов выше максимального
(минимального) хая (лоу) по NFP (рис.3)), второй – по принципу 50% -5 пунктов
(если цена преодолевает более половины роста (падения) она с большой долей вероятности
вернется к началу движения как минимум) (рис.3):
Рис.3 Подготовка к повторному входу
Повторный вход в рынок (16:50 – 17:10)
Скорее всего, Вы войдете в рынок второй раз после фиксации прибыли (по одному
из выставленных Вами ордеров). После срабатывания одного ордера, второй можно
снимать. Теперь важно как можно быстрее выставить стоп в ноль, чтобы не получить
убытки (методику движения стопа смотрите выше). Если у Вас сработал ордер в
сторону первого Вашего ордера – это целенаправленное движение, и оно может продлиться
еще 70-150 пунктов как минимум.
После повторного входа в рынок вы можете столкнуться еще с одной неприятностью
– новое зависание цены.
Повторное зависание цены (17:10-17:50)
Мои наблюдения показывают, что повторное зависание цены наиболее вероятно около
точки начала рывка (часто это находится около дневного экстремума). В моей практике
встречалось 2 таких NFP, и оба зависали в точке начала.
Если цена снова зависла в течение 10-15 минут – немедленно фиксируйте прибыль.
Последний вход в рынок (17:50-18:10)
Последний вход в рынок – пробой точки зависания и продолжение развода рынка. Становиться в обратную сторону я категорически не рекомендую, так как если рынок снова вернется в половинный диапазон размаха после NFP, это будет означать, что силы быков и медведей на рынке равны, и двинуть цену в сторону наименьшего сопротивления в данный момент очень сложно. Ордер на продолжение развода выставляем по уже известной нам схеме «хай (лоу)+-10 пунктов» (рис. 4):
Рис.4 Последний вход в рынок
Последняя фиксация прибыли (18:50-19:30)
Итак, после всех рыночных баталий нужно собирать плоды труда. Время для фиксирования прибыли разное. Чаще всего, рынок достигает максимального (минимального) значения по NFP в период 18:40-19:30 MSK. Вы можете выбрать другой вариант развития событий – работать с трейлингом 10-15 пунктов и закрыться по первому стопу.
Идеальные данные
Данная статья раскрывает наиболее сложный вариант развития событий после выхода NFP. Но часто бывает, что после первого рывка зависания цены нет, и рынок двигается однонаправлено. В таком случае, очень желательно работать с трейлингом до 35 пунктов по GBP/USD. По другим парам меньше. Но для такого развития событий все равно период фиксирования прибыли остается неизменным: 18:50-19:30.
Работа с трейлингом (основные принципы)
После того, как стоп выставлен в ноль, работать рекомендую с трейлингом до 35 пунктов, пока рынок не разгонится. Когда текущая прибыль достигнет величины более 100-120 пунктов, трейлинг можно уменьшать до 20-25. Ближе к периоду фиксинга, стоп можно уменьшить до 15-20.
Оценка результата
NFP считаю удачным, если прибыль по новости составила более 100-120 пунктов. Часто рынок дает возможность взять более 150 пунктов и этим нужно пользоваться.
Замечания
В статье описан собственный опыт внутридневной работы. Я попытался дать общий механизм действия рынка после выхода NFP. Каждый трейдер может улучшить методику работы на данных и построить ее согласно собственным принципам торговли и приемлемости риска.
Уважаемые трейдеры! Я буду очень рад, если данное пособие поможет Вам в торговле на новостях. Удачи!
P.S. При подготовке статьи были использованы материалы успешного и опытного
трейдера, известного в интернете под ником Paramon. Сергей с удовольствием согласился
поделиться со мной некоторыми своими наработками, которые значительно продвинули
меня в методике внутридневной работы. Огромное ему за это спасибо.
Павелко Роман
roman_pavelko@yahoo.com
Потеряли деньги на форекс? Профессионалы помогут восстановить депозит! Подробнее...