Трейдинг при выходе Nonfarm Payrolls


Многие трейдеры приходят на рынок за прибылью, но лишь единицы действительно зарабатывают деньги. Методов анализа рынка – масса, так же как и принципов торговли. Сегодня я хотел бы рассказать Вам о собственных наблюдениях за одним из важнейших индикаторов рынка FOREX – Nonfarm payrolls (занятость вне сельскохозяйственного сектора). Пожалуй, это единственный индикатор на рынке, который стабильно создает очень мощное движение по доллару в течении 2-3 часов после выхода данных. При рассмотрении торговой тактики, я буду использовать пару GBP/USD, как основную в собственной торговле на рынке. Многие из Вас, кто торгует другими валютами, с легкостью смогут интерпретировать метод на любую другую пару. Для этого важно знать примерный средний диапазон дневной волатильности.


Суть показателя

Для того, чтобы начать работать с показателем, разберемся немного в его сущности. Итак:

Название: Nonfarm payrolls (занятость вне аграрного сектора)
Страна: США
Степень влияния: Высокая
Дата выхода: Первая пятница месяца в 16:30 (MSK) (одну неделю в году данные выходят в 17:30 MSK, когда в США время переводится в летний диапазон на неделю позже, чем в России)
Источник: Бюро трудовой статистики США
Суть: Важнейший индикатор рынка труда в США. Он показывает занятость населения помимо сельскохозяйственного сектора. Данные составляются на основе опроса 400 тысяч компаний и 50 тысяч домашних хозяйств. Показатель выходит ежемесячно. Главной его особенностью является сильная, а иногда и очень резкая реакция рынка. Индикатор измеряется тысячами (подобно Jobless claims). Nonfarm payrolls - индикатор запаздывающий, потому его значения могут не совсем точно показывать экономическое состояние страны.
Механизм влияния: Основной рычаг влияния на экономику – потребительский спрос. Если занятость в экономике будет расти, значит это создаст новый потребительский спрос, который будет способствовать развитию производства и экспорта в стране.


Из всего этого, трейдеру стоит запомнить только самые важные элементы: 1) Индикатор выходит в 16:30 MSK (одна неделя в году в 17:30 MSK) в первую пятницу каждого месяца; 2) Реакция рынка на выход показателя очень мощная. Полученной информации уже достаточно для инстинкта трейдера – на этом можно зарабатывать.


Начало работы (16:20-16:29 – здесь и далее приблизительное время)

В день, когда выходят данные, я не рекомендую вступать в торговлю до времени выхода NFP. В такой период рынок часто совершает ложные пробои уровней или находится в узком (35-50 пунктов) канале. Весь торговый потенциал должен быть задействован с 16:30.
Итак, за 5-10 минут до выхода показателя начинаем выставлять ордера в торговом терминале. Поскольку NFP предсказать очень сложно, а реакция рынка на индикатор еще более непрогнозируемая, стоит выставить ордера в обе стороны. Если у Вас имеется открытая позиция перед NFP, ее лучше закрыть как можно выгоднее для себя.
Опыт подсказывает, что рывок рынка в первую минуту данных может быть в одну сторону, после чего идет резкое движение в обратную сторону. Для этого рынку нужно всего несколько минут. Чтобы избежать ложного срабатывания ордера, выставим ордера за 35 пунктов от текущего уровня цены (рис.1):

 


Рис.1 Выставление ордеров

Ордера выставлены. Теперь нам стоит позаботиться о стопах. Уровень стопа по ордеру обычно я ставлю порядка 20-30 пунктов (в зависимости от ситуации). Важно – стопы нужно выставить вместе с ценой пробоя ордера (на случай, если у брокера упадет связь или еще что-то непредвиденное).

Выход данных (16:30 – 16:31)

После того, как вышли данные, рынок резко рванет вверх или вниз. Успокойте себя, сдержите эмоции и трезво смотрите на экран монитора. Один из ваших ордеров сработает, другой останется активным. Если вы имеете текущую прибыль более 25-30 пунктов, я рекомендую немедленно выставить стоп в ноль. Вы также можете постепенно поджимать стоп – сначала 20, потом 15 и так далее (я очень часто пользуюсь такой методикой). Теперь Вы должны очень внимательно отработать последующие 20-25 минут данных – именно по этому отрезку времени можно судить о целенаправленности рынка.

Первая возможная фиксация прибыли (16:45-17:05)

Цена вышла в одну из сторон и зависла на 10-15 минут на одном уровне (под зависанием я понимаю движение в диапазоне 15 пунктов без дальнейшего продвижения). В такой ситуации Вы должны немедленно фиксировать имеющуюся прибыль (она может быть от 10 до 50 пунктов), для того, чтобы подготовится к разводу рынка. Именно зависание цены очень часто говорит о том, что настроение рынка меняется (дело в том, что вместе с NFP в 16:30 выходят данные по безработице, среднему часовому доходу, и эти данные могут проявить свое действие уже после выхода NFP).
Данные по NFP от 1 апреля 2005 года идеально подходят под модель рыночного разворота, поэтому я буду использовать графики последнего выхода (график минутный линейного формата – рекомендую всем при четком отслеживании импульсного движения) (рис.2):


Рис.2 Первая возможная фиксация (время указано на 1 час больше)

Возможная первая фиксация прибыли в 17:00 неслучайна. Дело в том, что в 17:00 открываются торги в Чикаго и в рынок входит вся Америка.


Подготовка к повторному входу в рынок (16:45-17:05)

Итак, мы зафиксировали часть прибыли и теперь нужно решить, что делать дальше. У нас есть два принципиально разных варианта действий – работать в сторону сработавшего ордера или ожидать развода рынка и двигаться вместе с ним. Снова работаем ордерами в обе стороны.
Сразу же после фиксации выставляем два ордера – первый ордер в сторону вашего последнего трейда (цена пробоя ордера должна быть на 10 пунктов выше максимального (минимального) хая (лоу) по NFP (рис.3)), второй – по принципу 50% -5 пунктов (если цена преодолевает более половины роста (падения) она с большой долей вероятности вернется к началу движения как минимум) (рис.3):

 


Рис.3 Подготовка к повторному входу

Повторный вход в рынок (16:50 – 17:10)

Скорее всего, Вы войдете в рынок второй раз после фиксации прибыли (по одному из выставленных Вами ордеров). После срабатывания одного ордера, второй можно снимать. Теперь важно как можно быстрее выставить стоп в ноль, чтобы не получить убытки (методику движения стопа смотрите выше). Если у Вас сработал ордер в сторону первого Вашего ордера – это целенаправленное движение, и оно может продлиться еще 70-150 пунктов как минимум.
После повторного входа в рынок вы можете столкнуться еще с одной неприятностью – новое зависание цены.

Повторное зависание цены (17:10-17:50)

Мои наблюдения показывают, что повторное зависание цены наиболее вероятно около точки начала рывка (часто это находится около дневного экстремума). В моей практике встречалось 2 таких NFP, и оба зависали в точке начала.
Если цена снова зависла в течение 10-15 минут – немедленно фиксируйте прибыль.


Последний вход в рынок (17:50-18:10)

Последний вход в рынок – пробой точки зависания и продолжение развода рынка. Становиться в обратную сторону я категорически не рекомендую, так как если рынок снова вернется в половинный диапазон размаха после NFP, это будет означать, что силы быков и медведей на рынке равны, и двинуть цену в сторону наименьшего сопротивления в данный момент очень сложно. Ордер на продолжение развода выставляем по уже известной нам схеме «хай (лоу)+-10 пунктов» (рис. 4):


Рис.4 Последний вход в рынок

Последняя фиксация прибыли (18:50-19:30)

Итак, после всех рыночных баталий нужно собирать плоды труда. Время для фиксирования прибыли разное. Чаще всего, рынок достигает максимального (минимального) значения по NFP в период 18:40-19:30 MSK. Вы можете выбрать другой вариант развития событий – работать с трейлингом 10-15 пунктов и закрыться по первому стопу.


Идеальные данные

Данная статья раскрывает наиболее сложный вариант развития событий после выхода NFP. Но часто бывает, что после первого рывка зависания цены нет, и рынок двигается однонаправлено. В таком случае, очень желательно работать с трейлингом до 35 пунктов по GBP/USD. По другим парам меньше. Но для такого развития событий все равно период фиксирования прибыли остается неизменным: 18:50-19:30.


Работа с трейлингом (основные принципы)

После того, как стоп выставлен в ноль, работать рекомендую с трейлингом до 35 пунктов, пока рынок не разгонится. Когда текущая прибыль достигнет величины более 100-120 пунктов, трейлинг можно уменьшать до 20-25. Ближе к периоду фиксинга, стоп можно уменьшить до 15-20.


Оценка результата

NFP считаю удачным, если прибыль по новости составила более 100-120 пунктов. Часто рынок дает возможность взять более 150 пунктов и этим нужно пользоваться.

Замечания

В статье описан собственный опыт внутридневной работы. Я попытался дать общий механизм действия рынка после выхода NFP. Каждый трейдер может улучшить методику работы на данных и построить ее согласно собственным принципам торговли и приемлемости риска.

Уважаемые трейдеры! Я буду очень рад, если данное пособие поможет Вам в торговле на новостях. Удачи!


P.S. При подготовке статьи были использованы материалы успешного и опытного трейдера, известного в интернете под ником Paramon. Сергей с удовольствием согласился поделиться со мной некоторыми своими наработками, которые значительно продвинули меня в методике внутридневной работы. Огромное ему за это спасибо.


Павелко Роман
roman_pavelko@yahoo.com







Потеряли деньги на форекс? Профессионалы помогут восстановить депозит! Подробнее...

Изучите также другие стратегии трейдинга на форекс

Если вам понравилась статья, нажмите пожалуйста на кнопки!
Это будет лучшее спасибо.

Также можете добавить комментарий (СПАМ ЗАПРЕЩЕН! Даже не пытайтесь. + пожизненный бан):