тактика Ловушка цены


Техника которую я здесь буду описывать пришла мне в голову, когда я размышлял о том как минимизировать количество убыточных сделок и не следить непрерывно за курсом, т.е. использовать отложенные ордера. Эта техника убивает сразу двух зайцев и поэтому я с ней работаю.

Она полностью основана на техническом анализе (никак не исключает его) и полезность ее лишь в том, что она указывает как правильно войти в рынок и поставить Take-Profit. А ведь именно это так сложно сделать начинающему трейдеру. Также эта техника подойдет тем, кто может работать только ограниченное время, например в обеденный перерыв или по вечерам или утром перед работой.

Для использования тактики требуется возможность постановки пары ордеров связанных ОСО (Один Отменяет Другой).

Идея следующая: когда цена находится в состоянии "сейчас прыгну" нужно поставить ловушки в обе стороны и поймать ее прыжок. Это состояние может быть перед выходом новости или на границе канала или у завершения треугольника и т.д. И не важно в какую сторону пойдет цена! Есть шутка: "Угадал точку входа, но не угадал направление:)"
Так вот, эта шутка никак не относится к данной тактике - в любом направлении трейдер получает прибыль если "угадал" - правильно вычислил точку входа.

Можно поставить ловушки и по обе стороны от канала если нет времени ждать когда она дойдет до границы (как на рисунке ниже).
Выбирать для таких ловушек нужно участки на которых предполагается большое движение, т.е. в период активного рынка, а не в затишье. И рекомендую использовать только 30%-50% от предполагаемого движения (возможно в серединке), это должно повысить вероятность того что ловушка сработает правильно.
Предварительно нужно провести анализ и убедиться, что предстоит сильное движение, если это не подтверждается, то ловушки ставить не нужно - действительно может задеть одну - потом сработать стоп - под другой c убытком. Основное внимание при анализе нужно уделять линиям поддержки и сопротивления, и не забывать про индикаторы.

1) Проводим технический анализ с целью выявления ближайших линий поддержки и сопротивления. На схеме справа это линии 400, 450, 550 и 600.

2) Расставляем отложенные ордера - "ловушки" не в одну сторону, а сразу в обе стороны от цены следующим образом: текущая цена = 500 (текущая цена может быть любой в диапазоне 470-530 для данного примера), ставим 2 пары ОСО (Один Отменяет Другой):

1-я пара ОСО: купить(стоп) 560,
купить(профит) 410;
2-я пара ОСО: продать(профит) 590,
продать(стоп) 440;

Здесь замечу, что ордера должны отстоять от линий поддержки/сопротивления, чтобы отфильтровывать шумы. И для надежности я бы рекомендовал использовать только 30% расстояния между линиями - зависит от инструмента и периода котировок - нужно оптимизировать.

Как я его тестирую

Модель рынка: боковой тренд или слабый небоковой.

Инструмент: EUR/USD

Покупаем: Покупаем если цена попала в ловушку (обычно по отложенному ордеру)

Закрываем: если цена вышла из ловушки:
вправо (окончание срока действия ловушки) - по текущей цене - в это время нужно подключиться к рынку и если позиция еще не закрыта - закрыть.
вверх (при работе на повышение) либо вниз (на понижение) - берем всю прибыль ловушки
по стопу - если цена вышла из ловушки с той же стороны где и вошла и дошла до стопа.

Стопы: Стопы я думаю можно пересмотреть если цена попадает в ловушку с целью минимизации убытков, например использовать параболик - мне он показался эффективным инструментом для стопов, но не забываем оптимизировать.

Обозначение сделок

Желтый прямоугольник - поставленные ловушки.

Серый прямоугольник - как можно (как надо) было поставить (постфактум)

Горизонтальная протяженность прямоугольника - время жизни ловушки, если за это время ни один ордер не сработал, нужно их снимать и пересматривать ситуацию на рынке - делать новый анализ.

Вертикальный размер прямоугольника - чистый профит от ловушки.

Зеленым цветом будем обозначать прошедшие успешные ловушки, сиреневым - неудачные.

На мой взгляд такое представление ордеров на графике очень наглядно. Всем трейдерам рекомендую к использованию.

Ссылки

1) Джон. Дж. Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. Главы 4, 5, 6.

======================================================================================

19 Июня 14:30

Продолжаю использовать новую технику:

Публикую пример.

Расшифровку прямоугольников смотрите в описании техники.

Моменты постановки ловушек обведены кружками (где находилась цена в момент постановки ловушек).

Как видите все ловушки сработали. За недостатком времени я не мог поставить их больше.

При постановке использовались линии сопротивления и поддержки.

График 4 часа:


Пояснения:

19 Июня: цена находится между линиями сопротивления и поддержки и я ожидаю ее движение либо до нижней границы нисходящего канала - нижний большой прямоугольник либо вверх небольшую коррекцию.
Сработала верхняя ловушка. Теперь видно, что после столь сильного падения цены 16-18 можно было рассчитывать на большую коррекцию и получить большую прибыль: размер верхней ловушки можно было сделать в 2 раза больше - коррекция прошла до красной пунктирной линии по закону тех. анализа (см. Дж.Дж. Мэрфи).

20 Июня:от верхней границы нисходящего канала возможно движение к нижней границе либо прорыв вверх, обратно в красный восходящий канал.

26 Июня: также возможен прорыв старого канала либо движение вверх внутри старого нисходящего канала. В обе стороны движение ограничивается границами нового нисходящего канала которые берет свое начало 19 Июня.

Хочу заметить, что данная техника опирается на уже проведенный анализ и определенные линии тренда, линии поддержки и сопротивления. Думаю что эта техника еще будет развиваться, но пока она показывает отличные результаты.

 

 


Потеряли деньги на форекс? Профессионалы помогут восстановить депозит! Подробнее...

Изучите также другие стратегии трейдинга на форекс

Если вам понравилась статья, нажмите пожалуйста на кнопки!
Это будет лучшее спасибо.

Также можете добавить комментарий (СПАМ ЗАПРЕЩЕН! Даже не пытайтесь. + пожизненный бан):